หัวข้อ
    การคำนวณ P/L (Grid Bot สำหรับฟิวเจอร์ส)
    bybit2024-10-30 08:58:27

    สิ่งสำคัญสำหรับนักเทรด คือต้องเข้าใจวิธีคำนวณกำไรของกลยุทธ์ Grid Trading ก่อนสร้าง Grid Bot สำหรับฟิวเจอร์ส คู่มือนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ และการคำนวณกำไรของกริดฟิวเจอร์ส และ P/L รวม ได้ดียิ่งขึ้น

     

    มาดูตัวอย่างกันเพื่อดูว่าค่าทั้งสี่ค่า ได้แก่ กำไรของกริด, APR ของกริด, P/L รวม และ APR รวมมีการคำนวณอย่างไร

     

     

     

     

     

    สมมติว่านักเทรด A สร้างกลยุทธ์ Grid Bot สำหรับฟิวเจอร์ส ตามพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

    • คู่เทรดอนุพันธ์: BTCUSDT
    • ราคาตลาด: 20,248.5 USDT 
    • ราคาสูงสุด: 30,000 USDT
    • ราคาขั้นต่ำ: 10,000 USDT 
    • จำนวนกริด: 5
    • โหมดกริด: Arithmetic
    • เลเวอเรจ: 2x
    • ช่วง: 4,000 = (30,000 − 10,000)/5

     

     

    อ่านเพิ่มเติม
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Grid Bot สำหรับฟิวเจอร์ส บน Bybit 

     

     

     

    กำไรของกริด

    กำไรของกริด คือกำไรรวมที่รับรู้จากกลยุทธ์ Grid Bot สำหรับฟิวเจอร์สในปัจจุบัน ที่มีการ Long และ Short อัตโนมัติ
     

    สูตรคำนวณ

    กำไรของกริด = ช่วงเวลา × จำนวนต่อกริด (คำสั่ง Long) × การเทรดกริดที่เสร็จสมบูรณ์ − ค่าธรรมเนียมการเทรด

    • ค่าธรรมเนียมการเทรด = [ปริมาณคำสั่งที่จับคู่แล้ว (คำสั่ง Long) × อัตราค่าธรรมเนียมการเทรด × ราคาที่ Long] + [ปริมาณคำสั่งที่จับคู่แล้ว (คำสั่ง Short) × อัตราค่าธรรมเนียมการเทรด × ราคาที่ Short]

     

    ลองดู Grid Bot สำหรับฟิวเจอร์สในโหมด Neutral เป็นตัวอย่าง: ระบบจะคำนวณราคาของแต่ละกริดและทำการส่งคำสั่งด้วยเลเวอเรจ 2x เมื่อเปิดใช้งานกลยุทธ์ Grid Bot สำหรับฟิวเจอร์ส สำเร็จแล้ว จะมีการส่งโพสิชันดังต่อไปนี้:
     

    LongShort 
    ปริมาณ (BTC)ราคา (USDT)ราคา (USDT)ปริมาณ (BTC)
    0.15218,00022,000
    0.15214,000 26,0000.152
    0.15210,00030,0000.152


    หมายเหตุ: คุณสามารถดูปริมาณของแต่ละกริดในส่วนโพสิชันในหน้ารายละเอียด

     

    เมื่อราคา BTC แตะระดับ 18,000 USDT โพสิชัน Long จะถูกดำเนินการและคำสั่ง Short ที่ 22,000 USDT จะถูกส่งไว้ด้านบนในกริดถัดไป เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเป็น 22,000 USDT คำสั่ง Short จะถูกดำเนินการ และปิดโพสิชัน Long และคำสั่ง Long ที่ 18,000 USDT จะถูกส่งไป นั่นคือการเทรดกริดเสร็จสมบูรณ์ และได้รับกำไร 604.656 USDT ตามการคำนวณดังต่อไปนี้:

    กำไรของกริด = 4,000 × 0.152 × 1 − 3.344 = 604.656 USDT

    ค่าธรรมเนียมการเทรด = (0.152 × 18,000 × 0.055%) + (0.152 × 22,000 × 0.055%) = 3.344 USDT
     

    หมายเหตุ:

     — อัตราค่าธรรมเนียมการเทรด (ค่าธรรมเนียม Taker) ที่ใช้ในที่นี้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ VIP เท่านั้น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเทรดอนุพันธ์ โปรดดูที่โครงสร้างค่าธรรมเนียมการเทรด 

     — ระบบจะปรับขีดจำกัดของจำนวนกริดสูงสุดตามช่วงราคาที่คุณกำหนด เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ Grid Bot สำหรับฟิวเจอร์ส จะบันทึกผลกำไรที่เป็นบวก (เช่น กำไรของกริด > ค่าธรรมเนียมการเทรด) ภายใต้สภาวะตลาดปกติ

     

     

     

     

     

     

     

    APR ของกริด

    APR ของกริดได้ปรับเปลี่ยนเป็นรายปีเพื่อหาอัตราร้อยละต่อปี (APR) ของกำไรของกริด
     

    สูตรคำนวณ

    APR ของกริด = [(กำไรของกริด/ปริมาณที่ลงทุนทั้งหมด)/วันที่ทำงาน × 365 วัน] × 100%
     

    สมมติว่า Grid Bot ของนักเทรด A ทำงานเป็นเวลา 24 ชั่วโมง:

    APR ของกริด = [(604.656/10,000)/1 × 365] × 100%

    = 22.06%
     

    หมายเหตุ: Grid Bot สำหรับฟิวเจอร์ส ที่ทำงานน้อยกว่า 24 ชั่วโมงจะได้รับการพิจารณาว่าทำงานเป็นเวลาหนึ่งวัน

     

     

     

     

     

     


     

    P/L รวม 

    P/L รวม คือผลรวมของกำไรที่ปิดแล้วของ Grid Bot สำหรับฟิวเจอร์ส และกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized P/L)
     

    สูตรคำนวณ 

    P/L รวม = กำไรที่ปิดแล้ว + Unrealized P/L

    • กำไรที่ปิดแล้ว = ผลรวมของ P&L ของตำแหน่ง - ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย +/− ค่าธรรมเนียมการระดมทุน

     

    หากต้องการดูกำไรที่ปิดแล้ว, กำไรจากกริด, Unrealized P/L และอัตราการระดมทุนที่เกิดขึ้นจริง โปรดคลิกที่รายละเอียดที่ด้านบนขวาของคอลัมน์ Grid Bot สำหรับฟิวเจอร์ส ที่ใช้งานอยู่ เพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียด →สถานะ
     

    image.png


    คุณสามารถเลือกคอลัมน์ประวัติ เพื่อดูค่าธรรมเนียมการเทรด

     

    image.png

     


    ลองมาดูกรณีของนักเทรด A กันใหม่:

     

    สมมติว่านักเทรด A ยุติ Grid Bot สำหรับฟิวเจอร์ส โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

    กำไรของกริด: 1,214.66 USDT

    ค่าธรรมเนียมการเทรด (Long และ Short): 1.3376 USDT

    ค่าธรรมเนียมการระดมทุน: 2.5 USDT

    Unrealized P/L: -20 USDT

     

    ในกรณีนี้ กำไรและขาดทุนรวมคือ 1,195.8224 USDT ตามการคำนวณต่อไปนี้:

    1,214.66 - 1.3376 + 2.5 − 20

     

     

     

     

     

     

     


    APR รวม

    APR รวมได้ปรับเปลี่ยนเป็นรายปีเพื่อหาอัตราร้อยละต่อปี (APR) ของกำไรและขาดทุนรวม
     

    สูตรคำนวณ

    APR รวม = [(P/L รวม/ปริมาณที่ลงทุนรวม)/วันที่ทำงาน × 365 วัน] × 100%
     

    สมมติว่า Grid Bot ของนักเทรด A ทำงานเป็นเวลา 2 วันและ 18 ชั่วโมง ดังนั้น:

    APR รวม = [(1,195.8224/10,000)/2 × 365] × 100%

    = 21.82%

     

    หมายเหตุ: ตัวอย่างเช่น Grid Bot สำหรับฟิวเจอร์ส ที่ทำงานมากกว่าหนึ่งวัน แต่น้อยกว่าสองวัน จะได้รับการพิจารณาว่าทำงานเป็นเวลาหนึ่งวัน

     

    โดยอัตโนมัติ หลังจากที่กลยุทธ์กริดเสร็จสิ้น สินทรัพย์ของคุณจะถูกโอนไปยังบัญชีทุน Funding Account โดยอัตโนมัติ

    มีประโยชน์หรือไม่?
    yesมีyesไม่มี